Stochastic optimal control of homogenous systems

Pré-Publication, Document De Travail Année : 2024

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Ying Hu

Institut de Recherche Mathématique de Rennes

Xiaomin Shi

Zuo Quan

Homogenous system stochastic LQ problems cone constraint BSDE existence and uniqueness verification theorem

Probabilités [math.PR]

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Homogeneous240418.pdf (466.51 Ko)

Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

https://hal.science/hal-04551761

Soumis le : jeudi 18 avril 2024-17:23:49

Dernière modification le : samedi 27 avril 2024-03:09:50

hal-04551761 , version 1 (18-04-2024)

Ying Hu, Xiaomin Shi, Zuo Quan. Stochastic optimal control of homogenous systems. 2024. ⟨hal-04551761⟩

UNIV-RENNES1 IRMAR UR2-HB CNRS INSA-RENNES INSMI CHL UR1-MATH-STIC UNIV-RENNES2 UNIV-RENNES INSA-GROUPE UR1-MATH-NUM IRMAR-PROB

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